Rachunkowość zarządcza w banku komercyjnym-ryzyko bankowe
Termin:
do uzgodnienia
Liczba godzin:
20 godzin lekcyjnych
Wykładowca:
absolwentka SGH, doktorantka tej uczelni, pracownik MF, Departament Instytucji Finansowych, współpracuje z Warszawskim Instytutem Bankowości, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.Leona Koźmińskiego. Specjalistka w dziedzinie rachunkowości banków, domów i biur maklerskich, funduszy inwestycyjnych.
Cena:
do uzgodnienia
Program:
- Wprowadzenie:
- klasyfikacja ryzyka bankowego
- czynniki ryzyka i możliwości ich identyfikacji
- Ryzyko kredytowe i metody jego pomiaru:
- dywersyfikacja portfela,
- wewnętrzne ratingi ryzyka,
- wybrane modele ryzyka kredytowego (CreditMetrics, Credit+, KMV)
- Ryzyko płynności i metody jego pomiaru:
- luka płynności,
- rezerwy płynności,
- FMaR – ang. financial mobility at risk.
- Ryzyko stopy procentowej i metody jego pomiaru:
- gap,
- duration i jej pochodne (modified duration, key-rate duration, convexity),
- analiza wrażliwości/elastyczności.
- Ryzyko rynkowe i metody jego pomiaru:
- otwarte pozycje,
- gap,
- modele ryzyka rynkowego: DEaR (ang. daily earnings at risk) i VaR (ang. value at risk).
- Inne rodzaje ryzyka – ryzyko operacyjne i rozliczenia.
- Ryzyko bankowe w regulacjach nadzorczych (regulacje obowiązujące w Polsce i propozycje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego).
- Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w banku.
- Studia przypadków – pomiar i limitowanie:
- ryzyka płynności,
- ryzyka stopy procentowej,
- ryzyka rynkowego,
- całościowej ekspozycji na ryzyko.
- Możliwości wykorzystania metod pomiaru ryzyka do celów zarządczych
Opinie uczestników

Sprawdź opinie uczestników