Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
Celem szkolenia “Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej” jest:
przekazanie wiedzy jak skutecznie zabezpieczyć się przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do osób początkujących oraz średnio zawansowanych, pracujących w działach finansowych podmiotów gospodarczych.
Nabyta wiedza i umiejętności:
Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli jakich instrumentów finansowych można użyć do zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej.
Prowadzący pokaże praktyczne przykłady działań zabezpieczających ryzyko stopy procentowej.
Termin i godziny zajęć:
11 stycznia 2024 r.
09:00 – 13:30
Wykładowca:
Jacek Maliszewski – ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem kursowym. Z rynkiem finansowym związany od 30 lat. Z rynkiem walutowym związany od 25 lat. Od roku 2000 do chwili obecnej – szef zespołu zarządzania ryzykiem kursowym w firmach doradczych: EFIX Polska, DMK, Niezależny Dom Maklerski . Pomaga importerom oraz eksporterom w procesie zarządzania ryzykiem kursowym. Od roku 2010 biegły Najwyższej Izby Kontroli (NIK) – powołany na biegłego w celu przeszkolenia pracowników NIK z zakresu instrumentów pochodnych, przy okazji przeprowadzanych kontroli w spółkach Skarbu Państwa zarażonych “toksycznymi opcjami walutowymi”. W latach 2010-2019 konsultant dla wielu renomowanych kancelarii prawnych prowadzących w imieniu przedsiębiorców sprawy sądowe przeciwko bankom, a odnoszących się do “toksycznych opcji walutowych”. Od 2006 roku do chwili obecnej prowadzi szkolenia dla: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, struktur regionalnych PARPu, sieci Enterprise Europe Network, stowarzyszeń polskich importerów oraz eksporterów, stowarzyszeń dyrektorów finansowych oraz controllingu finansowego – wszystkie szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej. Jest autorem książki: „Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie – poradnik praktyczny”, wyd. Linia 2013.
Zapewniamy uczestnikom:
• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę,
• akty prawne potrzebne do zajęć,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu,
• serwis kawowy.
Szkolenie “Rachunek kosztów” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia finansowe.
Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.
Program szkolenia
- Historia zmian poziomu stóp procentowych w Polsce, w USA oraz w Strefie Euro.
- Cykle długoterminowe na rynku stóp procentowych.
- Podmioty uczestniczące na rynku stóp procentowych:
a) Inwestorzy
b) Hedgersi
c) Arbitrażyści - Hedgersi – w jaki sposób mogą zabezpieczyć się przed niekorzystnymi zmianami stóp procentowych?
a) Spłacający kredyty, leasingi, pożyczki – zabezpieczają się przed wzrostem stóp procentowych
b) Posiadający nadwyżki finansowe, rentierzy – zabezpieczają się przed spadkiem stóp procentowych. - Instrumenty finansowe służące do zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej.
a) Kontrakty terminowe na przyszłą stopę procentową – FRA (Forward Rate Agreement), długa pozycja, krótka pozycja.
b) Kontrakty futures na stopę procentową, długa pozycja, krótka pozycja.
c) Zależność matematyczna pomiędzy FRA i futures
d) opcje CAPLET i FLOORLET na stopę procentową (długa pozycja, krótka pozycja)
e) Interest Rate SWAP (IRS), długa pozycja, krótka pozycja
f) Opcje CAP i FLOOR na stopę procentową, długa pozycja, krótka, pozycja - Przykład zabezpieczania ryzyka stopy procentowej dla spłacających kredyty.
- Przykład zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej dla posiadaczy nadwyżek finansowych (rentierzy).
Podsumowanie
Opinie uczestników
